Climate Price

Climate Price estima a parcela do EBITDA anual de uma empresa cotada exposta ao risco climático físico (EBITDA em Risco) e mostra o que o impulsiona, onde as pontuações climáticas principais da empresa não podem ser rastreadas às suas causas.

O produto identifica as instalações de uma empresa a partir dos seus relatórios públicos; a AlphaGeo comercializa a análise como abrangendo instalações corporativas e cadeias de abastecimento. Para cada localização, recorre a duas camadas da AlphaGeo: o Índice de Risco e Resiliência Climática (CRRI), uma medida ajustada de resiliência da exposição ao calor, inundações, vento, incêndios florestais e seca, e a Análise de Impacto Financeiro (FIA), que traduz essa exposição em seis canais de EBITDA: paragem operacional, eficiência operacional, produtividade da força de trabalho e custos de seguros, serviços públicos e manutenção. A AlphaGeo afirma que o CRRI integra 85 fontes de dados, incluindo observações por satélite, dados Copernicus, reanálise ERA5-Land e projeções climáticas NASA NEX-GDDP-CMIP6. Os resultados das instalações são agregados numa figura da empresa, com Climate VaR (perda VPL a 10 anos), um desconto de avaliação climática, CapEx incremental, crescimento do prémio de seguro, exposição à segurabilidade, uma pontuação composta de risco de 0-100 e um percentil setorial.

Os resultados abrangem os cenários SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5 nos horizontes de 2035 e 2050, com cobertura geográfica global e uma margem de confiança declarada de mais ou menos 30% em cada valor. Cada estimativa é decomposta por instalação, canal e risco e está ligada a uma citação fonte no relatório da empresa. O universo inicial cobre emissores cotados nos setores de Imobiliário, Industriais, Utilidades, Tecnologia da Informação, Energia e Serviços de Comunicação. A AlphaGeo nomeia investidores de ações públicas e crédito, private equity, gestores de ativos, bancos e equipas de estratégia corporativa como utilizadores, para seleção de títulos, análise de crédito, testes de stress de portfólio e divulgação TCFD, IFRS S2 e California SB 261.